使用ChatGPT开发股票量化策略

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使用ChatGPT开发股票量化策略

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【本文只分享策略的原理，不推荐实盘交易】

TL;DR

使用chatGPT可以提高编写策略的效率。但对于不了解量化或编程的人来说，只使用chatGPT难以开发一个可实盘的量化策略

环境准备

joinquant的账号（注册地址）
ChatGPT账号（注册地址）[本次使用的是chatGPT4，chatGPT3.5也可以]

策略

本次要实现策略来源于德邦证券的一篇研报《金工小市值专题之一：小市值策略初探》。根据研报的描述，小市值策略的投资逻辑主要有以下四点

规模溢价：通过统计发现，中国A股市场中，公司规模和股票风险溢价存在负相关关系^[1]；
卖空限制：由于中国股市没有完善的卖空机制，导致在一定时间范围内，股票的价格会更容易被错误定价；
投资者结构：中国股市中散户比例比较高，而散户对小市值股票会更加关注；
**壳价值**^[2]：由于中国股市IPO采用的是核准制，上市的成本和要求都比较严格，因此一些公司会选择借壳上市，而借的这个壳，一般是会选择收购一些小市值的上市公司；

原始小市值策略也比较简单，即从基础股票池中筛选出流通市值最小的100只股票进行买入。如果持有的股票不在这100只股票里，则卖出。每个月调仓一次。基础股票池的条件为：

股票上市满1年；
不属于ST、*ST的股票；
股票换仓日尾盘非涨停；
非注册制、非北交所的股票；

开发流程

其实也没有什么好说的，毕竟chatGPT比较智能，就直接把你的需求跟他说就好，你能说的越具体（prompt工程），他写的代码就能越正确。比如在描述策略的时候，对话是

现在我需要在joinquant平台上面实现一个量化策略，具体描述如下:
交易市场: 中国A股市场
策略逻辑: 根据以下条件筛选出股票候选池：1.排除 ST 股、*ST 股；2. 排除北交所股票；3. 排除上市不满 20 日的次新股票。然后从候选池中选取流通市值最小的100只股票作为交易候选池。如果持有的股票不在交易候选池中则卖出。如果交易候选池的股票没有持有，则使用可用资金平均进行买入
调仓频率: 每个月的首个交易日

第一部分对话 - 背景设定

第一部分对话是为了确认chatGPT是否有joinquant平台开发的背景知识，它给了我一个示例策略的代码。不过这份代码在joinquant上面运行的时候是报错的。错误的原因是chatGPT编造了一个joinquant平台下单的API：order_target_percent，虽然把错误信息给到chatGPT后，它能识别出错误的原因，但是给出来新代码仍然是错误的。

这个时候就需要提供更多的信息，可以直接从joinquant平台上面找到下单的接口文档然后贴进去。这次chatGPT能够识别出需要的下单函数，并且给出可运行的代码。